Comparaison des prix Euronext et CBOT convertis en €/t. Identifiez les opportunités d'arbitrage entre les marchés européens et américains.
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Les spreads calendaires mesurent l'écart de prix entre deux échéances d'un même contrat. Sur le blé tendre Euronext, un spread négatif (report) indique une offre abondante à court terme, tandis qu'un spread positif (déport) signale une tension immédiate sur les disponibilités. Le suivi des spreads inter-marchés entre l'EBM et le ZW (CBOT) permet d'évaluer la compétitivité du blé européen face au blé américain.
Le spread EBM-ZW mesure la compétitivité du blé français face au blé américain. Un spread positif élevé indique que le blé Euronext est plus cher que le blé Chicago converti en euros : la France perd des parts de marché à l'export. Un spread négatif ou proche de zéro indique une compétitivité retrouvée. Le spread calendaire EBM (différence entre deux échéances) reflète la structure du marché à terme : un déport (spread positif) signale une tension immédiate sur les disponibilités, un report (spread négatif) indique une offre abondante à court terme.